Сравнение IUSE.L с IBCF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE).
IUSE.L и IBCF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IBCF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью -4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSE.L имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции IBCF.DE немного отстают с 11.21%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и IBCF.DE
И IUSE.L, и IBCF.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IBCF.DE
Сравнение IUSE.L c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.98 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и IBCF.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IBCF.DE
Ни IUSE.L, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IBCF.DE
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IBCF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -35.06% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.61% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -26.23% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -35.06% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.96% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.45% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеют волатильность 4.90% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.93% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.89% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.90% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.01% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.31% | -0.02% |