PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с SNAW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и SNAW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и SNAW.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-10.14%
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
-2.52%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%6.88%31.54%-19.97%

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SNAW.DE с доходностью -2.52%.


IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.90%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

SNAW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.61%
1 год
12.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUSE.L и SNAW.DE

И IUSE.L, и SNAW.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. SNAW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c SNAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LSNAW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.72

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.36

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.15

-2.16

IUSE.L vs. SNAW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SNAW.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и SNAW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LSNAW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и SNAW.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и SNAW.DE

Ни IUSE.L, ни SNAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и SNAW.DE

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке SNAW.DE в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SNAW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LSNAW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-33.26%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.53%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.37%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.96%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.54%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.99%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и SNAW.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LSNAW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.52%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.63%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.56%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.26%

-0.97%