Сравнение IUSE.L с SNAW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE).
IUSE.L и SNAW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SNAW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SNAW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SNAW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -10.14% |
SNAW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | -2.52% | 7.91% | 27.45% | 22.43% | -15.24% | 33.21% | 6.88% | 31.54% | -19.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SNAW.DE с доходностью -2.52%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
SNAW.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и SNAW.DE
И IUSE.L, и SNAW.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. SNAW.DE — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SNAW.DE
Сравнение IUSE.L c SNAW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | SNAW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.36 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.15 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | SNAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и SNAW.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SNAW.DE
Ни IUSE.L, ни SNAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SNAW.DE
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке SNAW.DE в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SNAW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | SNAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -33.26% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.53% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.37% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.96% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.54% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SNAW.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SNAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.52% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.63% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.56% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.26% | -0.97% |