PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с EXS1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).

IUSE.L и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.75%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.43% соответственно.

IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

EXS1.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-5.40%
1 год
2.82%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с VTIIUSE.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ^NDX

Сравнение комиссий IUSE.L и EXS1.DE

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IUSE.L vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LEXS1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.16

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.33

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.49

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

1.71

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.16

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.20

+0.53

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и EXS1.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и EXS1.DE

Ни IUSE.L, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и EXS1.DE

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и EXS1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-68.00%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-26.69%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-38.68%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.06%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-17.12%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и EXS1.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.69%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.29%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.60%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.94%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.32%

-2.03%