Сравнение IUSE.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IUSE.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.80% | 3.20% | 31.98% | 22.27% | -14.54% | 35.08% | 11.10% | 33.62% | -0.79% | 6.32% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.56% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и VTI
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
IUSE.L
VTI
Сравнение IUSE.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.48 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.80 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.73 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 3.07 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и VTI
IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и VTI
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -55.45% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.92% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.36% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -35.00% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.39% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.08% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.62% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и VTI
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.45% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.07% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 21.34% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.22% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.79% | -2.50% |