PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и VTI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.80%3.20%31.98%22.27%-14.54%35.08%11.10%33.62%-0.79%6.32%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.56% соответственно.


IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий IUSE.L и VTI

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.80

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.73

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

3.07

+3.92

IUSE.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и VTI

IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и VTI

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и VTI.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-55.45%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.92%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.36%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-35.00%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.39%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.08%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и VTI

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.45%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.07%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

21.34%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.22%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.79%

-2.50%