PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и CEMS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
4.32%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции CEMS.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.24% соответственно.


IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.90%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

CEMS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.32%
6 месяцев
14.46%
1 год
28.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий IUSE.L и CEMS.DE

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LCEMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.19

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.26

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

12.44

-5.44

IUSE.L vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LCEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и CEMS.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и CEMS.DE

Ни IUSE.L, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и CEMS.DE

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и CEMS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LCEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-40.20%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.05%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-19.55%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-40.20%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.11%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.58%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.61%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LCEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.93%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.23%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.12%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.44%

-1.15%