Сравнение IUSE.L с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
IUSE.L и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и CEMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции CEMS.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.24% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и CEMS.DE
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
IUSE.L
CEMS.DE
Сравнение IUSE.L c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.19 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.26 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 12.44 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и CEMS.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и CEMS.DE
Ни IUSE.L, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и CEMS.DE
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и CEMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -40.20% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.05% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -19.55% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -40.20% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.11% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.58% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.61% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и CEMS.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.10% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.93% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.23% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.12% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.44% | -1.15% |