Сравнение IUSC.DE с FAAR
IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IUSC.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. IUSC.DE is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, IUSC.DE returned 6.94%/yr vs 4.84%/yr for FAAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и FAAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как FAAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции IUSC.DE превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 6.94% против 4.84% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
FAAR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.04%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 26.04% | -4.76% | 12.96% | -8.46% | 16.98% | 20.75% | -0.35% | 0.95% | -4.90% | -7.90% |
Correlation
The correlation between IUSC.DE and FAAR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. FAAR — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
FAAR
Сравнение IUSC.DE c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.96 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 15.81 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и FAAR
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки FAAR в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSC.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -22.43% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -6.15% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -18.12% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -22.43% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -22.43% | -27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -1.89% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -10.00% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.31% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и FAAR
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.53% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.13% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.69% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 15.42% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 13.68% | +11.54% |
Сравнение комиссий IUSC.DE и FAAR
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и FAAR
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FAAR в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.31% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
IUSC.DE and FAAR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
IUSC.DE is categorized as Latin America Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор