PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSC.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSC.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

IUSC.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		18.06%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.36%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

IUSC.DE

1 день
2.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
18.06%
6 месяцев
28.68%
1 год
46.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.22%
10 лет*
7.48%

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с XMBR.LIUSC.DE с SCHGIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с SPYL.DEIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий IUSC.DE и 5MVL.DE

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IUSC.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSC.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

5.12

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

16.85

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSC.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSC.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.55

Корреляция

Корреляция между IUSC.DE и 5MVL.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSC.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-32.25%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.34%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-20.60%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-7.87%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-6.39%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и 5MVL.DE

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSC.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.91%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.22%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

19.42%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.24%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

18.62%

+6.73%