PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSC.DE с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и IAPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
18.06%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
12.27%16.50%14.80%11.30%5.65%13.77%-16.43%19.10%-9.67%3.99%
Разные валюты инструментов

IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IAPD.L с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.92% соответственно.


IUSC.DE

1 день
2.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
18.06%
6 месяцев
28.68%
1 год
46.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.22%
10 лет*
7.48%

IAPD.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
34.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.22%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Сравнение комиссий IUSC.DE и IAPD.L

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.


Доходность на риск

IUSC.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSC.DEIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.00

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.56

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

16.33

-1.68

IUSC.DE vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPD.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSC.DEIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между IUSC.DE и IAPD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и IAPD.L

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IAPD.L в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и IAPD.L

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и IAPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSC.DEIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-52.66%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.25%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-16.88%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-37.53%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.09%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-7.41%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и IAPD.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSC.DEIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.35%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

8.16%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

14.10%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

13.10%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

16.18%

+9.17%