PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSC.DE с DBX3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSC.DE с DBX3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and DBX3.DE (Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C) are both Latin America Equities funds - IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 while DBX3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSC.DE returned 6.94%/yr vs 4.77%/yr for DBX3.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for DBX3.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и DBX3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у DBX3.DE с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции IUSC.DE превзошли акции DBX3.DE по среднегодовой доходности: 6.94% против 4.77% соответственно.

IUSC.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.46%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.18%
10 лет*
6.94%

DBX3.DE

1 день
-1.65%
1 месяц
-7.09%
С начала года
9.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
24.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и DBX3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		10.69%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		9.35%40.51%-24.96%22.19%12.46%-15.09%-21.52%21.36%-3.41%7.06%

Correlation

The correlation between IUSC.DE and DBX3.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.92

The correlation between IUSC.DE and DBX3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с XMBR.LIUSC.DE с SCHGIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с 5MVL.DEIUSC.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с DBX3.DE:
DBX3.DE с AMEL.DEDBX3.DE с IQQB.DEDBX3.DE с FLXB.DEDBX3.DE с LBRA.DEDBX3.DE с GLDDBX3.DE с XDWT.DEDBX3.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

IUSC.DE vs. DBX3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c DBX3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSC.DEDBX3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.95

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.27

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.68

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSC.DE vs. DBX3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DBX3.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и DBX3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSC.DEDBX3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и DBX3.DE

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, примерно равная максимальной просадке DBX3.DE в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и DBX3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSC.DEDBX3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-60.04%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.84%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-25.40%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.43%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-51.11%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-10.84%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-25.10%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.70%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и DBX3.DE

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеют волатильность 5.36% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSC.DEDBX3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.54%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

15.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

18.50%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.41%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

25.58%

-0.36%

Сравнение комиссий IUSC.DE и DBX3.DE

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBX3.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и DBX3.DE

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как DBX3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		3.02%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUSC.DE and DBX3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DBX3.DE.

IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while DBX3.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.40% for DBX3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и DBX3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор