PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSC.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
18.06%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.48% против 16.77% соответственно.


IUSC.DE

1 день
2.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
18.06%
6 месяцев
28.68%
1 год
46.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.22%
10 лет*
7.48%

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IUSC.DE и SCHG

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSC.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSC.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.37

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

0.69

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

0.66

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

1.83

+12.82

IUSC.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSC.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.37

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.86

-0.77

Корреляция

Корреляция между IUSC.DE и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и SCHG

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и SCHG

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSC.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-34.59%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.41%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-34.59%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-34.59%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-12.51%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-5.22%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.84%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и SCHG

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSC.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.83%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.82%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

24.67%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

22.00%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

21.88%

+3.47%