Сравнение IUSC.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IUSC.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.34% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.48% против 16.77% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
SCHG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSC.DE и SCHG
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
SCHG
Сравнение IUSC.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.37 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.69 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.66 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 1.83 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.37 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IUSC.DE и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и SCHG
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и SCHG
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -34.59% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.41% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -34.59% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -34.59% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -12.51% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -5.22% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.84% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и SCHG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.83% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.82% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 24.67% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 22.00% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 21.88% | +3.47% |