PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSC.DE с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и VUSA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
18.39%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-2.68%3.69%33.47%22.35%-13.71%39.50%7.48%34.59%-1.35%6.35%
Разные валюты инструментов

IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.69% соответственно.


IUSC.DE

1 день
0.28%
1 месяц
4.66%
С начала года
18.39%
6 месяцев
30.80%
1 год
47.77%
3 года*
16.58%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.68%

VUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий IUSC.DE и VUSA.L

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSC.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSC.DEVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.59

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

0.90

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.34

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.79

8.21

+8.58

IUSC.DE vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSC.DEVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.59

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.90

-0.81

Корреляция

Корреляция между IUSC.DE и VUSA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и VUSA.L

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и VUSA.L

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и VUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSC.DEVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-25.47%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.11%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-20.94%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-25.47%

-24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.46%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-3.22%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.97%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и VUSA.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSC.DEVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.84%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.57%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.54%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.10%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

16.22%

+9.13%