Сравнение IUSC.DE с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
IUSC.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.39% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.68% | 3.69% | 33.47% | 22.35% | -13.71% | 39.50% | 7.48% | 34.59% | -1.35% | 6.35% |
Разные валюты инструментов
IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.69% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 47.77%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 7.68%
VUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSC.DE и VUSA.L
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
VUSA.L
Сравнение IUSC.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.59 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 0.90 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.34 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 8.21 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.59 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IUSC.DE и VUSA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и VUSA.L
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и VUSA.L
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSC.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -25.47% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.11% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -20.94% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -25.47% | -24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.46% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -3.22% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.97% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и VUSA.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.84% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 8.57% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 16.54% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.10% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.22% | +9.13% |