PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSB с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

IUSB и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и SYSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям SYSB по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.49% соответственно.

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с FBNDSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFIT

Сравнение комиссий IUSB и SYSB

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYSB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYSB
iShares Systematic Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IUSB vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.66

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.28

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

9.21

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между IUSB и SYSB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и SYSB

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и SYSB

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSBSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-18.47%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.84%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-18.47%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-18.47%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.91%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.30%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.70%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и SYSB

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.63%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSBSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.96%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.87%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.59%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.93%

+0.10%