Сравнение IUSB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
IUSB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | 1.48% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и MAMB
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
IUSB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
IUSB
MAMB
Сравнение IUSB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.43 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.82 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и MAMB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и MAMB
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и MAMB
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -19.33% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.55% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -19.33% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.44% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -7.70% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.10% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и MAMB
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 4.29% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 6.09% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.97% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.96% | -1.93% |