Сравнение IUSB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IUSB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.02% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и IVV
IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. IVV — Ранг доходности на риск
IUSB
IVV
Сравнение IUSB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.32 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и IVV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и IVV
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и IVV
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -55.25% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -12.06% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -24.53% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -33.90% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -6.26% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.85% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.53% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и IVV
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.30% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 9.45% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 18.31% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 16.89% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.04% | -13.01% |