PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и IBIT


2026 (YTD)20252024
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IUSB и IBIT

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.40

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.29

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.39

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

-0.83

+6.79

IUSB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.40

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между IUSB и IBIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IBIT

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IBIT

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-49.36%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-49.36%

+46.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-46.11%

+44.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-14.13%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

23.09%

-22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IBIT

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

12.99%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

36.75%

-34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

45.42%

-41.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

51.26%

-45.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

51.26%

-46.23%