Сравнение IUSB с IBIT
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IUSB returned 4.51% vs -46.35% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.80%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.41% | 7.38% | 2.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IUSB and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IUSB
IBIT
Сравнение IUSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.87 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.40 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и IBIT
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -53.30% | +35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -53.30% | +50.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -48.95% | +47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -17.71% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 33.14% | -32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 10.89% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 34.83% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 44.38% | -40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 49.92% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 49.92% | -44.88% |
Сравнение комиссий IUSB и IBIT
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и IBIT
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.25% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IUSB and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IUSB (1.05%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IUSB leads with 4.51% vs -46.35% for IBIT. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 4.51% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for IBIT.
IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IBIT is Cryptocurrency. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.25% for IBIT.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор