PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с APCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и APCB


2026 (YTD)202520242023
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%2.02%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
-0.22%6.87%1.45%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.22%.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

APCB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Сравнение комиссий IUSB и APCB

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.


Доходность на риск

IUSB vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

APCB
Ранг доходности на риск APCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBAPCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.47

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.70

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.23

+0.73

IUSB vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между IUSB и APCB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и APCB

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности APCB в 4.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
3.97%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и APCB

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и APCB.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-6.42%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.51%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-1.51%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и APCB

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.32%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.90%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

4.91%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.91%

+0.12%