Сравнение IUSA.MI с BTC-USD
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.44%/yr vs 57.21%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.01%. За последние 10 лет акции IUSA.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.44% против 57.21% соответственно.
IUSA.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 14.44%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -32.16%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 57.21%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 13.12% | 4.30% | 33.67% | 22.28% | -14.70% | 40.93% | 7.52% | 34.35% | -1.19% | 6.82% |
BTC-USD Bitcoin | -25.01% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between IUSA.MI and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
BTC-USD
Сравнение IUSA.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.MI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.87 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.37 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и BTC-USD
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -83.05% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -51.88% | +44.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -51.88% | +28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -73.60% | +50.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -82.51% | +48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -47.54% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -40.25% | +32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 29.94% | -27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.78%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 8.85% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 34.83% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 35.34% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 44.06% | -28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 55.49% | -39.39% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор