Сравнение IUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
IUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и SPTM
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
IUS
SPTM
Сравнение IUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.28 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IUS и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SPTM
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и SPTM
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -54.80% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.21% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -24.14% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.36% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.55% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SPTM
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.54% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.33% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.87% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.03% | +0.15% |