PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS показывает доходность 16.26%, а SPHQ немного ниже – 16.16%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-13.11%

Correlation

The correlation between IUS and SPHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between IUS and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и SPHQ

Секторы
IUS
SPHQ

Технологии

22.4%
28.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.0%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Энергетика

10.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.6%

Промышленность

9.7%
24.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
15.4%

Финансовые услуги

6.8%
13.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

IUS
22.4%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
SPHQ
2.0%

Здравоохранение

IUS
12.8%
SPHQ
8.4%

Энергетика

IUS
10.9%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
SPHQ
4.6%

Промышленность

IUS
9.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
SPHQ
15.4%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

IUS
0.5%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IUS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.89

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.73

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.67

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

11.39

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.89

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IUS и SPHQ

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-57.83%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.90%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-16.57%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.04%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-10.70%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.08%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.33%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

10.18%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.62%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.45%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.86%

+0.18%

Сравнение комиссий IUS и SPHQ

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SPHQ

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IUS and SPHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 13.72% for IUS. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for SPHQ.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.15% for SPHQ.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор