Сравнение IUS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IUS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и SPHD
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
IUS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IUS
SPHD
Сравнение IUS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.42 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.25 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 0.80 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUS и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SPHD
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и SPHD
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -41.39% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.33% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -19.50% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.48% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.70% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SPHD
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.15% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 7.86% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.46% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.20% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.65% | +0.53% |