Сравнение IUS с SOXQ
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.50%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
IUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 18.56% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 9.02% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between IUS and SOXQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between IUS and SOXQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUS и SOXQ
Секторы
IUS
SOXQ
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IUS
SOXQ
Здравоохранение
IUS
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
IUS
SOXQ
-
Потребительский циклический сектор
IUS
SOXQ
-
Финансовые услуги
IUS
SOXQ
Промышленность
IUS
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
IUS
SOXQ
-
Энергетика
IUS
SOXQ
-
Сырьевые материалы
IUS
SOXQ
-
Коммунальные услуги
IUS
SOXQ
-
Недвижимость
IUS
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IUS
SOXQ
Сравнение IUS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 5.83 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 20.69 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и SOXQ
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -46.01% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -18.86% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -39.36% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -46.01% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.86% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -12.85% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.30% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.49%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 19.92% | -17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 35.76% | -27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 41.59% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 37.91% | -22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 37.65% | -19.69% |
Сравнение комиссий IUS и SOXQ
И IUS, и SOXQ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SOXQ
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.25% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and SOXQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 14.50% for IUS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS and SOXQ have the same expense ratio: 0.19% per year.
IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.30% for SOXQ.
IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUS и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор