PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUS returned 21.21%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%8.53%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between IUS and SOXQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.69

The correlation between IUS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и SOXQ

Секторы
IUS
SOXQ

Технологии

22.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Энергетика

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Финансовые услуги

6.8%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

IUS
22.4%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
SOXQ

-

Здравоохранение

IUS
12.8%
SOXQ

-

Энергетика

IUS
10.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
SOXQ

-

Промышленность

IUS
9.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
SOXQ

-

Финансовые услуги

IUS
6.8%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
SOXQ

-

Недвижимость

IUS
0.5%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

IUS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
5.11

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
5.02

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

11.08

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

42.47

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

5.11

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IUS и SOXQ

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-46.01%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-15.59%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-39.36%

+23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-12.95%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

4.06%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

13.55%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

26.81%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

33.80%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

36.38%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

36.38%

-18.34%

Сравнение комиссий IUS и SOXQ

И IUS, и SOXQ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SOXQ

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and SOXQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 21.21% for IUS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS and SOXQ have the same expense ratio: 0.19% per year.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.26% for SOXQ.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор