PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с SCHK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.63%/yr vs 12.15%/yr for SCHK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.17%.

IUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.78%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.47%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-13.22%

Correlation

The correlation between IUS and SCHK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between IUS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и SCHK

Секторы
IUS
SCHK

Технологии

26.7%
38.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.1%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.8%

Промышленность

9.7%
8.9%

Энергетика

9.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Финансовые услуги

6.8%
11.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Технологии

IUS
26.7%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

IUS
13.0%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

IUS
12.6%
SCHK
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.4%
SCHK
9.8%

Промышленность

IUS
9.7%
SCHK
8.9%

Энергетика

IUS
9.4%
SCHK
3.2%

Потребительский защитный сектор

IUS
6.9%
SCHK
4.3%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
SCHK
11.2%

Сырьевые материалы

IUS
3.2%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
SCHK
2.1%

Недвижимость

IUS
0.4%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

IUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.72

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.36

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.45

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

10.86

+9.35

IUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SCHK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и SCHK

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-34.80%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.97%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-19.21%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.44%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.31%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.16%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.02%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SCHK

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.77%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.95%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.07%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

12.82%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.34%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.12%

-1.10%

Сравнение комиссий IUS и SCHK

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SCHK

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IUS and SCHK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.95%) compared to IUS (3.77%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.63% vs 12.15% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.63% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.03% for SCHK.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.03% for SCHK.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор