PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.69%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 18.51%.

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам IUS и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-10.31%

Correlation

The correlation between IUS and VTV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between IUS and VTV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и VTV

Секторы
IUS
VTV

Технологии

21.7%
15.3%

Здравоохранение

15.4%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.9%

Финансовые услуги

9.6%
22.4%

Промышленность

9.0%
14.3%

Энергетика

8.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Технологии

IUS
21.7%
VTV
15.3%

Здравоохранение

IUS
15.4%
VTV
15.2%

Коммуникационные услуги

IUS
11.2%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.2%
VTV
3.9%

Финансовые услуги

IUS
9.6%
VTV
22.4%

Промышленность

IUS
9.0%
VTV
14.3%

Энергетика

IUS
8.5%
VTV
6.9%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
VTV
8.7%

Сырьевые материалы

IUS
3.1%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
VTV
4.8%

Недвижимость

IUS
0.6%
VTV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IUS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.83

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
4.04

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.59

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

17.77

+7.21

IUS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и VTV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-59.27%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.35%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.52%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.04%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.81%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и VTV

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.80% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.77%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.30%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.82%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.62%

+1.30%

Сравнение комиссий IUS и VTV

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и VTV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IUS and VTV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.22% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.04% for VTV.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор