PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 11.41%/yr for VTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-10.43%

Correlation

The correlation between IUS and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between IUS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и VTV

Секторы
IUS
VTV

Технологии

22.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
3.3%

Здравоохранение

12.8%
14.5%

Энергетика

10.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.0%

Промышленность

9.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
9.4%

Финансовые услуги

6.8%
22.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.0%
5.2%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Технологии

IUS
22.4%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
VTV
3.3%

Здравоохранение

IUS
12.8%
VTV
14.5%

Энергетика

IUS
10.9%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
VTV
4.0%

Промышленность

IUS
9.7%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
VTV
9.4%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
VTV
22.3%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
VTV
5.2%

Недвижимость

IUS
0.5%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IUS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.95

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.41

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

16.67

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IUS и VTV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-59.27%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.35%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.52%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.04%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.87%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.68%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и VTV

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.39% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.57%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.12%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.88%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.66%

+1.38%

Сравнение комиссий IUS и VTV

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и VTV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IUS and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 11.41% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.28% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.04% for VTV.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор