PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 3.00% соответственно.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с IIRLXIUAIX с CSTAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий IUAIX и SCLAX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

IUAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.75

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.24

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.02

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между IUAIX и SCLAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и SCLAX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и SCLAX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-5.59%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.32%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-5.59%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-5.59%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.84%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.15%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.58%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и SCLAX

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.19%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.01%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

2.66%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

3.07%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

2.75%

+10.09%