Сравнение IUAIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции PMAIX немного отстают с 8.51%.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и PMAIX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
IUAIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
IUAIX
PMAIX
Сравнение IUAIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.43 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.08 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.50 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 11.66 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.43 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и PMAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и PMAIX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и PMAIX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -24.12% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.06% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -13.97% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -24.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.10% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.69% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.52% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и PMAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.29% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 4.18% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 7.19% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.20% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.58% | +5.26% |