PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAXIUAIX с IIRLX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий IUAIX и IOEZX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio

Доходность на риск

IUAIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.78

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.34

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между IUAIX и IOEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и IOEZX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и IOEZX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-56.15%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.71%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-21.47%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-38.12%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.15%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.64%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и IOEZX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.38%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.72%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.55%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

13.90%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.44%

-3.60%