PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.62% соответственно.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAXIUAIX с IIRLX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий IUAIX и INGIX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

IUAIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.33

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

1.23

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INGIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между IUAIX и INGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и INGIX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и INGIX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-55.38%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.10%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-24.69%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-33.84%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.89%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.22%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.01%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и INGIX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.36%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.57%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

19.95%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

17.28%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

18.23%

-5.39%