PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRLX с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, IIRLX returned 16.22%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IIRLX charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции IIRLX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 16.22% против 18.15% соответственно.

IIRLX

1 день
0.06%
1 месяц
6.31%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.54%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.22%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRLX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		11.09%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between IIRLX and VOOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between IIRLX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IUAIX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

IIRLX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.91

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.49

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.32

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и VOOG

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRLXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-32.73%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.71%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-22.18%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-32.73%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-32.73%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.97%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.31%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и VOOG

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRLXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.32%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.41%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.85%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

21.19%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.73%

-2.21%

Сравнение комиссий IIRLX и VOOG

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и VOOG

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.76%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IIRLX and VOOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.14%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs VOOG's -32.73%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRLX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор