Сравнение IIRLX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IIRLX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.51% против 15.86% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VOOG
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IIRLX
VOOG
Сравнение IIRLX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.76 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 6.81 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VOOG
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VOOG
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -32.73% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.71% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.73% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -32.73% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -9.07% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.01% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.54% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VOOG
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.28% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.68% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.28% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.16% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.65% | -2.24% |