Сравнение IUAA.L с USIG
IUAA.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUAA.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAA.L returned -0.33%/yr vs 0.30%/yr for USIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUAA.L charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.34%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам IUAA.L и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.17% | 7.28% | 1.13% | 4.97% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.66% | -0.39% | 1.68% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.34% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 3.56% |
Correlation
The correlation between IUAA.L and USIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between IUAA.L and USIG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAA.L vs. USIG — Ранг доходности на риск
IUAA.L
USIG
Сравнение IUAA.L c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAA.L | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 4.98 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и USIG
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAA.L | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -22.21% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.79% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -6.10% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -21.45% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.18% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.40% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и USIG
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.04%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.15% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.21% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.08% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.82% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.82% | -1.45% |
Сравнение комиссий IUAA.L и USIG
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и USIG
IUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
IUAA.L and USIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IUAA.L.
IUAA.L is categorized as Total Bond Market, while USIG is Corporate Bonds. IUAA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.25% for IUAA.L and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для IUAA.L и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор