PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.34%.


IUAA.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
-0.17%
1 год
4.17%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*

USIG

1 день
0.04%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
5.10%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUAA.L и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.17%7.28%1.13%4.97%-12.82%-2.02%7.08%8.66%-0.39%1.68%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
0.34%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%3.56%

Correlation

The correlation between IUAA.L and USIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.62

The correlation between IUAA.L and USIG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IUAA.L vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUAA.LUSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

4.98

-1.23

IUAA.L vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и USIG

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и USIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUAA.LUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-22.21%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.79%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-6.10%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-21.45%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.18%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.40%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и USIG

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.04%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUAA.LUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.15%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

4.08%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.82%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

6.82%

-1.45%

Сравнение комиссий IUAA.L и USIG

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и USIG

IUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.78%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы


IUAA.L and USIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IUAA.L.

IUAA.L is categorized as Total Bond Market, while USIG is Corporate Bonds. IUAA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.25% for IUAA.L and 0.04% for USIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUAA.L и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор