Сравнение ITWO с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
ITWO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и XRMI
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ITWO vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ITWO
XRMI
Сравнение ITWO c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.62 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 2.72 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.62 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и XRMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и XRMI
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и XRMI
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -15.31% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -5.02% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.86% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.10% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.47% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и XRMI
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 2.68% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 4.51% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 6.88% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 6.99% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 6.99% | +13.75% |