Сравнение ITWO с XLU
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 43.64% vs 14.60% for XLU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.16%.
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ITWO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.16% | 16.03% | 0.01% |
Correlation
The correlation between ITWO and XLU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. XLU — Ранг доходности на риск
ITWO
XLU
Сравнение ITWO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.60 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 3.39 | +11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и XLU
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -51.98% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.18% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.05% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.22% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.31% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и XLU
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.26% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.72% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 14.70% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.31% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.28% | +1.37% |
Сравнение комиссий ITWO и XLU
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и XLU
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности XLU в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.30% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and XLU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITWO has higher volatility (6.61%) compared to XLU (5.26%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs XLU's -51.98%.
On 1-year performance, ITWO leads with 43.64% vs 14.60% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 43.64% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 3.30% for XLU.
ITWO is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.08% for XLU.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор