Сравнение ITWO с SQQQ
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 42.13% vs -59.41% for SQQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
ITWO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам ITWO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.73% | 14.25% | 3.10% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -27.58% |
Correlation
The correlation between ITWO and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between ITWO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ITWO
SQQQ
Сравнение ITWO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.79 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.96 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | -1.84 | +16.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и SQQQ
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -100.00% | +75.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -62.23% | +52.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -92.73% | +87.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 33.76% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и SQQQ
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 6.43%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 26.22% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 43.25% | -29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 53.47% | -34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 67.54% | -46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 66.45% | -45.85% |
Сравнение комиссий ITWO и SQQQ
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и SQQQ
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.26% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to ITWO (6.43%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, ITWO leads with 42.13% vs -59.41% for SQQQ. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 42.13% return vs -59.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 7.26% for ITWO.
ITWO is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for SQQQ.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор