Сравнение ITWO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
ITWO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и SQQQ
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
ITWO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ITWO
SQQQ
Сравнение ITWO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.84 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -1.14 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.76 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.87 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.84 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.85 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и SQQQ составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и SQQQ
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и SQQQ
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -100.00% | +75.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -75.23% | +62.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -100.00% | +93.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -92.32% | +86.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 65.40% | -61.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и SQQQ
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 19.98% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 38.23% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 67.38% | -45.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 66.65% | -45.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 65.97% | -45.23% |