PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и SQQQ

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-27.49%

Correlation

The correlation between ITWO and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.70

The correlation between ITWO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ITWO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-1.35

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-2.57

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.73

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.98

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

-1.79

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-1.35

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.88

+1.95

Просадки

Сравнение просадок ITWO и SQQQ

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-100.00%

+75.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-65.95%

+56.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-92.40%

+87.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

35.96%

-33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

13.81%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

36.46%

-23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

47.79%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

66.61%

-46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

66.10%

-45.62%

Сравнение комиссий ITWO и SQQQ

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и SQQQ

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs -64.38% for SQQQ. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 7.47% for ITWO.

ITWO is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for SQQQ.

ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор