PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 23.70% for QYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и QYLD

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%8.71%

Correlation

The correlation between ITWO and QYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between ITWO and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

ITWO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.78

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.79

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

28.10

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.59

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ITWO и QYLD

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-24.75%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-4.97%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.84%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.85%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и QYLD

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.84%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.12%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

8.57%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

14.70%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

15.49%

+4.99%

Сравнение комиссий ITWO и QYLD

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и QYLD

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and QYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITWO has higher volatility (5.81%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs 23.70% for QYLD. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.47% for ITWO.

ITWO is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор