Сравнение ITWO с QRMI

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITWO и QRMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности QRMI в 12.66%

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QRMI.

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.