Сравнение ITWO с PEPS
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 32.12% for PEPS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 14.25% | -6.23% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between ITWO and PEPS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between ITWO and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ITWO
PEPS
Сравнение ITWO c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.29 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 15.42 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и PEPS
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -21.26% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.80% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.76% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.09% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и PEPS
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.68% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.83% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.05% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.28% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.28% | +2.20% |
Сравнение комиссий ITWO и PEPS
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и PEPS
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and PEPS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITWO has higher volatility (5.81%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs 32.12% for PEPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: ProShares and Parametric. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор