PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

ITWO и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и PAPI

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%6.33%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий ITWO и PAPI

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.98

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.19

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.01

-0.37

Корреляция

Корреляция между ITWO и PAPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и PAPI

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и PAPI

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-14.27%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.59%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.89%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.57%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.73%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и PAPI

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.14%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

7.50%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

14.11%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

11.95%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

11.95%

+8.79%