Сравнение ITWO с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
ITWO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 3.07% | 11.34% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
ITWO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и LQTI
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
ITWO vs. LQTI — Ранг доходности на риск
ITWO
LQTI
Сравнение ITWO c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.37 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.15 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и LQTI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и LQTI
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.36% | 12.12% | 4.11% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и LQTI
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -3.41% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -3.41% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.03% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.78% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.12% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и LQTI
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 2.66% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 3.87% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 6.23% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 6.11% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 6.11% | +14.60% |