Сравнение ITWO с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
ITWO и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и IWMW
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
ITWO vs. IWMW — Ранг доходности на риск
ITWO
IWMW
Сравнение ITWO c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.04 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.69 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и IWMW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IWMW
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 20.79% | 20.98% | 17.73% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IWMW
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -21.82% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.89% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.39% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.10% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IWMW
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.52% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.24% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.38% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.56% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.56% | +4.18% |