Сравнение ITWO с IQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ).
ITWO и IQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 3.07% | 14.25% | 3.68% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.30% | 17.11% | 10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью -4.30%.
ITWO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и IQQQ
И ITWO, и IQQQ имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
ITWO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
ITWO
IQQQ
Сравнение ITWO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.70 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 5.27 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и IQQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IQQQ
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности IQQQ в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.36% | 12.12% | 4.11% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IQQQ
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -20.41% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.13% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.75% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.84% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.74% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IQQQ
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.95% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.64% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 19.45% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.85% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.85% | +1.86% |