PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

ITWO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и GOOP

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий ITWO и GOOP

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.41

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.20

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.03

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

12.30

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.41

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.26

-0.61

Корреляция

Корреляция между ITWO и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и GOOP

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и GOOP

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-27.49%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-23.32%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-15.24%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.44%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.75%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и GOOP

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.35%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

20.01%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

28.37%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

24.75%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

24.75%

-4.01%