Сравнение ITWO с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
ITWO и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -43.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и CRSH
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
ITWO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
ITWO
CRSH
Сравнение ITWO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.57 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.59 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.55 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.75 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.57 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.64 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и CRSH составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и CRSH
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и CRSH
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -63.68% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -48.16% | +35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -53.43% | +47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -41.91% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 35.23% | -31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и CRSH
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 8.04% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 23.47% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 42.40% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 48.37% | -27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 48.37% | -27.63% |