PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

ITWO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и BITU

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%139.23%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Сравнение комиссий ITWO и BITU

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.61

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

-0.59

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.67

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

-1.29

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.61

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.32

+0.97

Корреляция

Корреляция между ITWO и BITU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и BITU

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BITU в 78.08%

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и BITU

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-77.76%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-77.76%

+64.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-76.14%

+70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-31.36%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

40.50%

-36.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и BITU

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

26.02%

-18.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

74.12%

-59.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

90.32%

-68.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

99.57%

-78.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

99.57%

-78.83%