Сравнение ITWO с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ITWO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 63.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и BITO
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
ITWO vs. BITO — Ранг доходности на риск
ITWO
BITO
Сравнение ITWO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.52 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.50 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.42 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.89 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.52 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и BITO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и BITO
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и BITO
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -77.86% | +53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -50.05% | +36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -46.75% | +40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -36.57% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 23.73% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и BITO
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.84% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 36.71% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 45.32% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 55.77% | -35.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 55.77% | -35.03% |