Сравнение ITWO с BITO
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ITWO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs -41.98% for BITO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 14.25% | 3.68% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 63.10% |
Correlation
The correlation between ITWO and BITO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between ITWO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. BITO — Ранг доходности на риск
ITWO
BITO
Сравнение ITWO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.83 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | -1.44 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.97 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.10 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и BITO
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -77.86% | +53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -50.64% | +40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.64% | +50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -36.75% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 29.27% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и BITO
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.03% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 33.71% | -20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 43.61% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 55.10% | -34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 55.10% | -34.62% |
Сравнение комиссий ITWO и BITO
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и BITO
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs -41.98% for BITO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.47% for ITWO.
ITWO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for BITO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор