PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITWO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITWO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и BITO


2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
2.68%14.25%3.68%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%63.10%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий ITWO и BITO

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

ITWO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITWOBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.52

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

-0.50

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.42

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

-0.89

+8.15

ITWO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITWOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.52

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.08

+0.72

Корреляция

Корреляция между ITWO и BITO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и BITO

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM202520242023
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
11.41%12.12%4.11%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и BITO

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


ITWOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-77.86%

+53.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-50.05%

+36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-46.75%

+40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-36.57%

+30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

23.73%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и BITO

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITWOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

12.84%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

36.71%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

45.32%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

55.77%

-35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

55.77%

-35.03%