Сравнение ITWO с BITO
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ITWO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ITWO returned 42.13% vs -47.20% for BITO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
ITWO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.73% | 14.25% | 3.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 57.09% |
Correlation
The correlation between ITWO and BITO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. BITO — Ранг доходности на риск
ITWO
BITO
Сравнение ITWO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.88 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | -1.49 | +16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и BITO
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -77.86% | +53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -54.01% | +44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.01% | +54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -36.89% | +31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 31.65% | -28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и BITO
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 6.43%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 12.96% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 34.32% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 44.16% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 55.00% | -34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 55.00% | -34.40% |
Сравнение комиссий ITWO и BITO
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и BITO
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.26% | 12.12% | 4.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to ITWO (6.43%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ITWO leads with 42.13% vs -47.20% for BITO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 42.13% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 7.26% for ITWO.
ITWO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for BITO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор