Сравнение ITWO с ^SP600
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past year, ITWO returned 31.89% vs 29.12% for ^SP600. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и ^SP600
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITWO показывает доходность 21.21%, а ^SP600 немного ниже – 21.02%.
ITWO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 21.02%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам ITWO и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.21% | 14.25% | 3.10% |
^SP600 S&P 600 | 21.02% | 4.23% | 2.87% |
Correlation
The correlation between ITWO and ^SP600 is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ITWO and ^SP600 has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
ITWO
^SP600
Сравнение ITWO c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.98 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и ^SP600
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -59.17% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.94% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.55% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.25% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и ^SP600
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 3.69%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.97% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 12.07% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 17.46% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.39% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.13% | -2.79% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and ^SP600 have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SP600 has higher volatility (3.97%) compared to ITWO (3.69%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs ^SP600's -59.17%.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор