PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и S&P 600 (^SP600).

ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и ^SP600

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

S&P 600

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

ITWO vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWO^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.31

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.11

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWO^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между ITWO и ^SP600 составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ITWO и ^SP600

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWO^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-59.17%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.89%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.55%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.31%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.74%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и ^SP600

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWO^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.26%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.06%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

22.74%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.56%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

23.19%

-2.45%