PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITUB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITUB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ITUB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITUB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		19.79%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.14% против 14.14% соответственно.

ITUB

1 день
1.31%
1 месяц
-3.30%
С начала года
19.79%
6 месяцев
30.31%
1 год
73.48%
3 года*
36.00%
5 лет*
32.51%
10 лет*
18.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itaú Unibanco Holding S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с TSMITUB с BSBRITUB с AAPLITUB с JPMITUB с SPYITUB с AVGO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ITUB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITUB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITUBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.01

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.53

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.55

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

7.31

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITUB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITUB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITUB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITUBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.01

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между ITUB и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и VOO

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		7.49%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ITUB и VOO

Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITUBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-33.99%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-11.98%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-24.52%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-33.99%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.55%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-3.72%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.55%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и VOO

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITUBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

5.34%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

9.47%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

18.11%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

16.82%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

17.99%

+20.85%