Сравнение ITUB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ITUB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.14% против 14.06% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. SPY — Ранг доходности на риск
ITUB
SPY
Сравнение ITUB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.96 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.49 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.53 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 7.27 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.96 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и SPY
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и SPY
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -55.19% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -12.05% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -24.50% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -33.72% | -28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.53% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -9.09% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.54% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и SPY
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 5.35% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 9.50% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 19.06% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 17.06% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 17.92% | +20.92% |