PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITUB с BBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ITUB и BBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITUB показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BBD с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции BBD по среднегодовой доходности: 17.35% против 3.58% соответственно.


ITUB

1 день
0.66%
1 месяц
-10.81%
С начала года
7.93%
6 месяцев
4.47%
1 год
31.94%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.48%
10 лет*
17.35%

BBD

1 день
0.30%
1 месяц
-11.54%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.72%
3 года*
9.56%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITUB и BBD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.
7.93%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%
BBD
Banco Bradesco S.A.
3.99%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%

Correlation

The correlation between ITUB and BBD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2002 г.

0.88

The correlation between ITUB and BBD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITUB:

$84.94B

BBD:

$35.84B

EPS

ITUB:

$4.00

BBD:

$2.14

Коэффициент P/E

ITUB:

1.91

BBD:

1.58

Коэффициент PEG

ITUB:

0.19

BBD:

0.26

Коэффициент P/S

ITUB:

0.23

BBD:

0.10

Коэффициент P/B

ITUB:

0.39

BBD:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

ITUB:

$384.43B

BBD:

$369.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITUB:

$131.20B

BBD:

$131.29B

EBITDA (12 мес.)

ITUB:

$54.38B

BBD:

-$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Itaú Unibanco Holding S.A.

Banco Bradesco S.A.

Доходность на риск

ITUB vs. BBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BBD
Ранг доходности на риск BBD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITUB c BBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITUBBBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.34

+0.88

ITUB vs. BBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITUB на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BBD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITUB и BBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITUBBBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ITUB и BBD

Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, примерно равная максимальной просадке BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и BBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITUBBBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-72.89%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-19.55%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-43.94%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-53.76%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-72.89%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-43.78%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-31.04%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

7.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и BBD

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Banco Bradesco S.A. (BBD) имеют волатильность 9.77% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITUBBBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

9.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

27.24%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

33.40%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

38.61%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

42.76%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и BBD

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BBD в 8.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.
8.25%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.
8.35%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITUB и BBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
94.91B
97.75B
(ITUB) Общая выручка
(BBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITUB и BBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itaú Unibanco Holding S.A. и Banco Bradesco S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
34.2%
36.4%
Активы портфеля
ITUB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

BBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

ITUB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

BBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ITUB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

BBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.


Часто задаваемые вопросы


ITUB and BBD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITUB has higher volatility (9.77%) compared to BBD (9.59%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs BBD's -72.89%.

ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITUB и BBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор