Сравнение ITUB с BBD
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ITUB returned 17.35%/yr vs 3.58%/yr for BBD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и BBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BBD с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции BBD по среднегодовой доходности: 17.35% против 3.58% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 17.35%
BBD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам ITUB и BBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.93% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.99% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
Correlation
The correlation between ITUB and BBD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between ITUB and BBD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ITUB:
$84.94B
BBD:
$35.84B
ITUB:
$4.00
BBD:
$2.14
ITUB:
1.91
BBD:
1.58
ITUB:
0.19
BBD:
0.26
ITUB:
0.23
BBD:
0.10
ITUB:
0.39
BBD:
1.04
ITUB:
$384.43B
BBD:
$369.74B
ITUB:
$131.20B
BBD:
$131.29B
ITUB:
$54.38B
BBD:
-$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. BBD — Ранг доходности на риск
ITUB
BBD
Сравнение ITUB c BBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | BBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.34 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и BBD
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, примерно равная максимальной просадке BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и BBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -72.89% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -19.55% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -43.94% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -53.76% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -72.89% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -43.78% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -31.04% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 7.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и BBD
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Banco Bradesco S.A. (BBD) имеют волатильность 9.77% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 27.24% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 33.40% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 38.61% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 42.76% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и BBD
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BBD в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.25% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.35% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и BBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и BBD
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and BBD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.77%) compared to BBD (9.59%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs BBD's -72.89%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и BBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор