Сравнение ITRN с NOG
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. ITRN operates in Communication Equipment (Technology), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ITRN returned 13.16%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRN и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции ITRN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 13.16% против -4.41% соответственно.
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам ITRN и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between ITRN and NOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between ITRN and NOG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.11B
NOG:
$2.31B
ITRN:
$3.03
NOG:
-$6.34
ITRN:
2.95
NOG:
1.37
ITRN:
5.32
NOG:
1.17
ITRN:
$375.23M
NOG:
$1.52B
ITRN:
$186.00M
NOG:
$450.66M
ITRN:
$99.51M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. NOG — Ранг доходности на риск
ITRN
NOG
Сравнение ITRN c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRN | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.39 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -0.77 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRN и NOG
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -98.96% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -41.43% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -55.08% | +28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -55.08% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -92.15% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -91.81% | +76.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -69.85% | +50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 20.69% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и NOG
Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 10.13%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 15.95% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 33.18% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 46.12% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 49.16% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 70.60% | -36.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и NOG
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITRN and NOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs NOG's -98.96%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRN и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор