Сравнение ITRN с GBIL
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 5 years, ITRN returned 23.10%/yr vs 3.35%/yr for GBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ITRN и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 49.38%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.58%.
ITRN
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 49.38%
- 6 месяцев
- 50.28%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 15.03%
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRN и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 49.38% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.58% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ITRN and GBIL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. GBIL — Ранг доходности на риск
ITRN
GBIL
Сравнение ITRN c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRN | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -100.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 42.48 | -41.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 190.69 | -187.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 1,677.71 | -1,667.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRN и GBIL
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -0.76% | -67.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -0.02% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -0.76% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -0.76% | -29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | 0.00% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -0.04% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 0.00% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и GBIL
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 0.05% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 0.14% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 0.23% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 0.58% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 0.47% | +33.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и GBIL
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.85% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
ITRN and GBIL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRN has higher volatility (8.85%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs GBIL's -0.76%.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRN и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор