Сравнение ITRI с NRG
ITRI (Itron, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ITRI returned 6.03%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.72%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 6.03% против 24.81% соответственно.
ITRI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.03%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам ITRI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.72% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ITRI and NRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.69B
NRG:
$27.75B
ITRI:
$6.27
NRG:
$1.21
ITRI:
12.93
NRG:
110.14
ITRI:
0.23
NRG:
1.65
ITRI:
1.59
NRG:
0.81
ITRI:
2.29
NRG:
6.57
ITRI:
$2.35B
NRG:
$32.38B
ITRI:
$906.61M
NRG:
$4.69B
ITRI:
$363.22M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. NRG — Ранг доходности на риск
ITRI
NRG
Сравнение ITRI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.43 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.09 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и NRG
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.41% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -32.57% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -32.57% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -32.62% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -48.76% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.45% | -27.30% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -28.00% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 12.87% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и NRG
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.13%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 15.07% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 34.35% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 44.31% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 39.93% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 39.27% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и NRG
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и NRG
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and NRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to ITRI (9.13%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор